穆同学2022-07-06 12:44:58
穆同学直播课讲的这个题，原则跟课上学的这个有冲突吗？课上学的是在限制做空时，产生corner portfolio，有rf就是rf+SR最大的p，没有rf就是相邻p。这道题的考点重心不太懂。
回答（1）
Johnny2022-07-07 10:26:02
Johnny同学你好，这两个就同样的知识点，完全不冲突，它考察的就是你所说的知识点。如果不允许借贷或者没有无风险资产时，就使用相邻的corner portfolio来结合并达到return objective，如果允许借贷或者存在无风险资产时，就是用Rf和夏普比率最高的资产进行结合。此外还要注意的是题目是否规定了各资产的权重不能为负，如果题目允许用Rf，但是你在用Rf和夏普比率最高的资产进行组合时，发现Rf权重为负，那还是得用相邻的corner portfolio构建。
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