丛同学2022-07-05 21:28:32
丛同学R24example 9 第三问另外银行对冲了利率风险，所以在利率发生变化时，组合的价值是基本不变化的，但产生的利息会少，因此盈利下降。这里利息为什么会减少？
回答（1）
Chris Lan2022-07-06 09:36:47
Chris Lan同学您好
这个题说，一家银行考虑减少对小型企业商业贷款的持仓。这些贷款按合同预先规定的不同利差，按季度支付利息，利率是在市场参考利率的基础上上浮一个spread。贷款组合中收到的贷款偿还、直接出售贷款和贷款的证券化所得的proceeds，将被再投资于一个类似期限的固定利率政府证券组合。
因为把利息高的商业贷款改成了政府债，银行的利息收入就会变少。
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