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Karina2022-07-05 08:07:14

如何用拆分后的两个组合的E(r)求出组合的optimal weight?

回答（1）

最佳

Johnny2022-07-05 09:01:05

同学你好，这个是要根据收益率来求权重的，比如一个组合的权重是W，另一个是1-W，那么W×R1+(1-W)×R2=return objective，所以是通过收益率来倒求出最有权重的

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