开开2022-07-05 15:20:07

同学你好，manager说他的投资的process是focused on dividends, P/E, and a size factor。那么说这个而基金经理如何
A. 不可能是被动指数经理。这是错的，不是说关注这些因子的一定是passive的，但这个选项说关注因子投资的肯定不是被动的是错的。因为他可能是采用的passive factor based strategy去跟踪指数的。
B. 可能是用了基本面因子来复制指数的。根据manager的描述，这没错。
C. 用了混合的复制指数的方法，optimization within cells. cells 是指stratified sampling对股票分的组，然后再在每个分组中进行最优化，这题目中没有提到。因此不选。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~