kevin2022-07-03 17:49:26
kevin老师，这题麻烦帮忙解答下。
回答（1）
开开2022-07-04 16:16:07
开开同学你好，active risk是基金的表现和基准表现不一样的程度。在基金中加入和自己现有资产相关性较低的基金会增加自己的active risk。这里有个假设就是组合本身和基准的相关度就是较高的（这也可以理解，一般来说10%的active risk就很高了），那么加入和原基金相关性低的资产意味着这个资产和benchmark的相关性也低。例如，在权益基金中加入cash就会增加基金的active risk，因为cash的表现和权益基金的表现的相关性很低，会增加基金表现和基准表现不一样的程度（可参考下图）。因此，选Ash这个和A基金相关性最高的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那老师，在多问一个问题，是不是如果加入的资产和现有资产相关性高的话，会降低active risk,但是会提升整个组合的total risk?
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可以这么认为，入covariance和当前资产相关性最高的资产可以最小化active risk，但是会增加total risk。
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