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12022-07-03 16:25:22

21题勘误完 最终到底用不用乘以YTM2.85%？和上课讲的不同

回答（1）

Nicholas2022-07-04 15:57:26

同学，下午好。
是需要乘以YTM的，给出的波动率乘以YTM代表一标准差下单日的利率变化，那么乘以2.33个标准差以及根号下21得到一个月的2.33个标准差的利率变化。
这里还没有勘误，不过原版书中Example20已经勘误，算法相同。

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