kiki2022-07-02 17:19:32
kiki所以第一道题中spread0应该乘上0（因为是瞬间变动），然后正确选择是A？
回答（1）
Nicholas2022-07-04 15:38:56
Nicholas同学，下午好。
我查看了下百题Case6第一题，这里应该是没有提到瞬时的概念，因此Spread0不用乘以0，答案应该是正确的。
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题目中不是写的instantaneously？这个不是表示瞬间么？那t应该是0
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同学，早上好。
信用利差的变化本就是瞬时的，不会是一段时间一直在变化。如果是说明持有期为瞬时的，则需要考虑在第一项和第三项上考虑时间概念。
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时间项的话，不是只需要在第一项考虑么，第三项应该是不需要考虑的。
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同学，早上好。
后来协会对此勘误，一三项都是需要考虑时间问题的，相当于持有期变短则享受不到全部的收益率Spread0，以及不会有完整的信用损失，不过中间项利率的变化是瞬时的，可以参考原版书Example 12。
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