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Catherine2022-07-02 15:00:28

为什么减的Duration是4.25-5.5？4.25是portfolio的D，那应该是被减数，减数应该是liability的D是1？题目里的几个D应该怎么理解呢？

回答（1）

Nicholas2022-07-04 11:51:23

同学，早上好。
资产+调整=目标，资产的久期是5.5，目标的久期是4.25，资产和目标的MV是相同的，那么应该是4.25-5.5；所以调整项应该是Short。
计算第二题的时候不用负债的久期1，用调整的目标久期4.25。

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