杨同学2022-07-02 14:15:35
杨同学这页PPT不懂
回答（1）
Chris Lan2022-07-04 09:46:51
Chris Lan同学您好
第一行是买卖权平价公式，即C+K=P+S，即long call long bond=long put long stock
第二行是当标的资产stock价格上升一块钱时，call的变化（delta call）+0（股价变化了，债券无变化）=put的变化（delta put），加股票价格上升一块钱。
第三行从而推导出delta call和delta put的关系。
这个推导不需要记住，这里你只需要知道第一行（这是一级讲的概念），再就是第三行，这是delta call和delta put的关系，这个二级也讲过。
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