梁同学2022-07-02 11:10:52
梁同学asset only 的核心在于 sharp ratio 最大，在mvo中如果是添加了risk free的资产确实是用risk和sr最高的组合，但是在纯risk 资产中，mvo是在方差一定的情况下，
回答（1）
Johnny2022-07-04 19:28:08
Johnny同学你好，我没太明白你的意思，风险资产和Rf结合后，他的sharpe ratio是不变的。你把所有corner portfolio中SR最高的组合来与Rf构建，他所得出的sharpe ratio是最大的。但如果你将两个相邻的corner portfolio相结合，那么得出的新组合的sharpe ratio反而是不如前者的。
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