张同学2022-07-02 00:19:15
张同学reading 10 Q18
回答（1）
Chris Lan2022-07-04 09:08:26
Chris Lan同学您好
哪个升值要看货币对是怎么标注的，我们关注的是分母上的基础货币，如果是forward premium是指标价方式中分母上的货币升值。
根据公式，F/S=(1＋rINR)/(1＋rUSD)，当远期合约升水时，可能预示着印度的利率即投资收益率会进一步上升。同理，A选项说利率的差异收窄是不正确的。投资组合中不涉及期权，高波动率不一定获益，所以选项C也不对。
这个题其实是事前角度，主人公还没有开始做carry trade，因为正文说他正在考虑做。因此在做carry trade时，两国利差越大，是越好的。
而两国货币的利差变大，汇率的远期premium就会变更大。这是基于上面公式来的。
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