丛同学2022-07-01 19:22:54
丛同学老师，在capital sufficiency analysis 中，MCS的方法，冲刺说是基于产品大类的角度而不是组合整体角度，这句话怎么理解？
回答（1）
Chris Lan2022-07-04 13:22:06
Chris Lan同学您好
这个意思是说作为MCS的输入变量中，我们是在各种资产大类的预期回报，标准差，相关性，和组合的权重来模拟整体组合的。
也就是说，
组合的回报RP=Wi*Ri，其中Wi和Ri是作为参数的。而不是直接给出RP作为输入变量。
即，在MCS的模拟路径中，Wi以及Ri可能在期间会变化，基于某个波动的情况来变化。从而影响RP的表现。
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