艾同学2022-06-30 22:21:12
艾同学请问ActiveRisk是标准差的概念的话，FactorRisk和IdiocyncraticRisk应该也是标准差的概念吧？
回答（1）
开开2022-07-01 13:35:01
开开那公式应该是ActiveRiskSquared=FactorRiskSquared+IdiocyncraticRiskSquared吧？
同学你好，可以这么理解，这就是active risk两边平方得到的。只不过我们会说右边的第一部分是factor risk，第二部分是idiosyncratic risk，这两个都是方差形式的，不是标准差形式的。
因子的贡献的方差+特定风险带来的方差加起来就是总的active risk的平方；而各因子贡献的标准差+特定风险带来的标准差相加并不等于active risk。
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所以考点是理解active risk是标准差，而不是方差的概念，至于因子风险和个股风险，并没有特别强调他本身是标准差还是方差。对吧？
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是的，active risk是标准差的。后面的没有具体说，如果它说因子或特定风险贡献的方差那么就是方差。
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