laralv2022-06-30 12:59:16
laralv老师，麻烦解答下官网练习题这一题谢谢
回答（1）
Nicholas2022-07-01 10:14:21
Nicholas同学，早上好。
资产的BPV为243376，负债的BPV为299860，期货的BPV为102.3，则需要购买552.14份期货。但是这里的题目问题是根据表1的内容以及对利率的预期，需要配置多少份期货。这里预期利率下降，资产BPV更低，则购买更多的衍生品可以在利率下降时让资产的价值上升更多。
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老师，那利率的下降没有对负债和期货的bpv产生影响？
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还有就是老师，利率下降，bpv不应该是增加么？
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同学，早上好。
因为是预期利率下降，那么当下更多对冲，增加资产的BPV，使得在利率下降的时候，资产能够上涨更多，使得Duration Gap缩窄。
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