kevin2022-06-29 00:07:53
kevin老师，这题麻烦解答下。
回答（1）
开开2022-06-29 11:55:48
开开同学你好，这个题目考察的是比较细节的一个点。问Thompson采用的方法有哪个主要的缺点。根据题干，我们可以发现T采用的是momentum approach。原版书上提到，因为momentum factor其实是追涨杀跌的策略，因此如果趋势没有如预期的那样延续，而是反转，那么momentum factor会出现很大的损失，即出现尾部风险。书上给出了相关的实证研究数据。
因此这题应该选C，会面临tail risk。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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