kevin2022-06-29 00:05:05
kevin老师，这题麻烦解答下。
回答（1）
开开2022-06-29 11:41:30
开开同学你好，这题问哪个风格分析方法最适合Hedge-X。
因为这个基金有多空头寸，还有很多衍生品的应用，那么HBSA和RBSA都是不合适的。有衍生品就会不适合用HBSA，因为有了衍生品对干扰对持仓风格的判断。
而大量的long/short头寸，它可能把很多factor 因子都对冲掉了，而且因为long short本身并不是要获得因子的收益而是alpha收益，那么使得RBSA这种用回归的方法去看这类基金在风格因子上的beta的方法参考价值不大。
因此，只能选A，参考基金自己宣称的风格来判断基金的风格。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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