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天堂之歌

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王同学2022-06-28 22:52:01

Reading 13 课后题 第四题，为什么每个答案里有matching the money duration of ...，这个是为了duration neutral吗？

回答（1）

Nicholas2022-06-29 11:37:52

同学，下午好。
是的，因为通常我们都是基于匹配原有组合的主要风险敞口的前提下，因此在我们改变策略后，需要维持主要风险敞口基本不变，因此使多空双方的BPV匹配。

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