杨同学2022-06-28 21:20:44
杨同学不太明白为什么和无风险利率成正相关
回答（1）
Chris Lan2022-06-29 11:12:30
Chris Lan同学您好
基于买卖权平价理论C+K=P+S
其中的K是以期权执行价X为面值的无风险零息国债的现值，因此K可以换成X/(1+rf)^T
因此C=P+S-K=P+S-X/(1+rf)^T
当rf 越高时，X/(1+rf)^T这一项就越小，C就会越大，因此是正相关。put是负相关，也是基于这个公式推导出来的。
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