kevin2022-06-26 18:38:35
kevin老师，这题low beta确实是long-short equity的特征，而statement3中关于MNM策略选的是类似的股票，分散性效果应该不好？这题选A不应该更合适吗？
回答（1）
开开2022-06-27 17:26:08
开开同学你好，statement 1错就错在说low beta是long-short策略最吸引人的特征。long-short 策略确实beta低，但这不是吸引投资者使用这个策略的原因，如果投资者想要低beta，做多低beta的股票就可以了，或者不满仓也可以。没必要用做空去降低beta，因为做空成本是比较高的，不划算。大家用long-short策略是为了获多头和空头部分的得双份的alpha。
EMN选的股票对是相关的，但是这个策略会选择很多很多股票对，在持股方面依然是分散的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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