艾同学2022-06-26 09:18:27
艾同学请问老师，yield curve研究的是债券到期时间与基准利率的敏感性，spread curve研究的是到期时间与息差的敏感性吧？
回答（1）
Nicholas2022-06-27 13:15:52
Nicholas同学，下午好。
收益率曲线是收益率期限结构，就是随着时间变动的收益率变动关系，这个要关注是在整体收益率角度看，还是仅分析基准利率；
利差曲线就是利差期限结构，如上。
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所以，yield curve要关注是在整体收益率（基准利率+息差），还是仅分析基准利率呢？
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同学，下午好。
一般是关注整体收益率的，具体可以看题目中说明是对比基准和利差还是只讨论整体收益率。
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