艾同学2022-06-26 09:08:25
艾同学请问老师，在解释empirical duration比effective duration小的时候，提到前者是考虑了基准利率和spread的影响，后者只考虑基准利率。
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Nicholas2022-06-27 13:19:22
Nicholas同学，下午好。
这两个均是考虑基准收益率曲线对债券价格的影响，经验久期为历史数据回归得来，而有效久期是分析久期，是收益率曲线变动导致的债券价格变动。
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老师在解释经验久期比有效久期小的时候，提到前者是考虑基准利率和息差的。
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同学，早上好。
这个有直接定义的，如图。
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