陈同学2022-06-25 11:54:06
陈同学可否用CV market factor 开方除以monthly standard deviation？ （0.001223)^0.5/ 0.0374 但是这样结果就不一样了
查看试题回答（1）
开开2022-06-27 11:54:21
开开同学你好，是不可以的。
因为各因子的贡献的方差+特定风险带来的方差加起来就是总的组合的方差；而各因子的贡献的标准差+特定风险带来的标准差相加并不等于组合总体的标准差。
因此，波动率贡献的占比一定要是方差/方差，不能是标准差/标准差的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片