大同学2022-06-24 10:59:51
大同学固收百题第五题最后一问，信用债除了用 credit spread duration衡量，是否也可以用modified duration衡量？分析信用债受利率曲线移动影响的情况
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Nicholas2022-06-24 11:56:19
Nicholas同学，早上好。
基准利率敏感程度可以用修正久期来衡量，利差部分的敏感程度可以用利差久期来衡量，因此如果是投资级债券，我们更多关注利差部分的影响，利差久期较大，则利差变动的敏感程度更大。是否要用修正久期衡量，可以看看题目中说明的背景要求。
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