kevin2022-06-23 23:44:28
kevin老师，这题为什么asset的duration要乘以60%？
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Nicholas2022-06-24 11:05:31
Nicholas同学，早上好。
不好意思，我查看了下固收的官网题，没有找到该题目，想问下具体的题目Case名称，以及所属的科目，方便为同学解答，感谢。
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不好意思，打错了，不是固收，应该是在衍生品的题目中。
Chris Lan2022-06-24 11:57:50
Chris Lan同学您好
因为在表格中明确说了equity是没有duration exposure的，因此只计算固定收益的部分。而固定收益只占资产组合的60%。
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表格上面不是明确写了asset 的duration是7咯，而且固定收益是包含在资产里面，那从逻辑上讲肯定是固收和权益的duration加权平均之后等于asset的duration=7,感觉题目这么出，是不是会有点逻辑不一致呢？
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同学您好
这里的表述是资产的久期，不是资产组合的久期，如果这里说资产组合的久期，应该是您理解成的样子。
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