郭同学2022-06-23 14:41:26
郭同学R1的课后题12，这道题看题干t=0啊，为什么违约部分的POD*LGD这部分也参与计算了，这部分应该是0啊。另外17题请合并讲解，17题为什么还包含了初始spread的计算，这个和12的计算不矛盾？
回答（1）
Nicholas2022-06-24 10:45:55
Nicholas同学，早上好。
这两个题的题目解析确实会有些问题，
如果是在计算Expected excess spread return的时候，我们需要考虑三项，且第一项和第三项需要考虑时间问题，如果是瞬时则t=0；
如果是计算Excess spread return的时候，仅考虑前两项，不考虑最后一项预期损失。
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