Doris2022-06-23 09:11:50
Doris老师好，如何理解sortino ratio penalizes manager for harmful volatility的？ 如何惩罚经理的呀？
回答（1）
开开2022-06-23 11:39:18
开开同学你好，sortino ratio在衡量基金经理表现时是越大越好的。而sortino ratio它的分母是下行标准差，如果下行标准差越大，sortino ratio 越小。这就是惩罚，让下行标准差越大的基金经理sortino ratio 变小，那么这个基金经理的这个业绩评价指标就比较低。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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