珊同学2022-06-23 08:21:47
珊同学AA 原版书 81页中 Convertible arbitrage managers typically run convertible portfolios at 300% 这句话什么意思？
回答（1）
开开2022-06-23 12:24:07
开开这句话是：Managers typically run convertible portfolios at 300% long vs. 200% short。这里是在说这个策略的杠杆使用情况，可转债套利的策略一般在多头的头寸有300%的敞口；空头的头寸有200%的敞口。因此，这个策略还是加了显著的杠杆来增加收益的。空头部分主要是用于进行delta hedge的可转债多头的delta的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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