艾同学2022-06-23 06:38:35
艾同学原版书Reading10例题8中提到了Beta=相关系数（Rdc,Rfc）*标准差（Rdc）/标准差（Rfc），是根据Beta的公式导出来的，求解释
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Chris Lan2022-06-23 08:54:51
Chris Lan同学您好
我们这里研究的是汇率的对冲，因此是汇率RFX的变化导致了RDC的变化，所以应该用RFX作为自变量来解释RDC。而不是RFC。
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那么在Beta=cov（i，M）/M的标准差的平方的公式中，M的标准差也是自变量嘛？这个公式中的自变量不是某资产i嘛？
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同学您好
beta的公式是来自market model，Ri=b0+beta*Rm+e
其中市场的回报是自变量，个股的回报是因变量。
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