kevin2022-06-23 00:19:19
kevin原版书课后题R14第12题，为什么第一项S0没有？另外关于EXR的公式第一项和第三项到底要不要乘以T？以及instantaneous到底是按照t=0还是t=1代入，课后题12题和17题好像前后不一致？
回答（1）
Nicholas2022-06-23 13:55:13
Nicholas同学，下午好。
关于Expected excess spread return计算问题，Spread0与LGD*POD部分都需要考虑时间问题。
原版书关于此的确前后矛盾，不过根据协会最新的勘误以及此知识点的理解，上述的处理方案是正确的，部分题目还没有勘误，可以在之后看看。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那碰到instantaneous到底应该怎么处理，是代入t=0还是t=1?
- 追答
-
同学，下午好。
代入T=0计算。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片