Jeffrey2022-06-22 17:10:39
Jeffrey还是没理解straddle 为啥用ATM option？
回答（1）
Chris Lan2022-06-22 18:40:07
Chris Lan同学您好
这个策略的定义就是如此。如果用OTM期权来构建，这就叫strangle，这个策略更便宜，但是缺点是波动要更大，才有可能获利。
另外我们要注意，期权报价的时候，执行价格都是按固定金额跳动的。比如说按1块钱为单位跳动，有执行价格9块，10块，11块。
此时股票价格为10.10的时候，我们也认为10块执行价的就是近似ATM。因为没有10.10执行价格的期权。
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