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laralv2022-06-22 11:16:54

老师，麻烦解答下官网练习题这一题谢谢

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-06-22 14:39:35

同学您好
这个题的逻辑就是
资产的BPV+swap调整的BPV=负债的BPV
这里的资产只有FIXED incom有duration，而equity是没有duration的。
因此基于以上的逻辑，求解公式为：
60M*7*0.0001=SWAP NP*14*0.0001=100M*12*0.0001
然后反解等式中唯一不知道的未知数SWAP NP即可求出大约是56M。