Doris2022-06-22 04:46:01
Doris衍生百题case三第三小题，为什么200 mil JPY是X不是y？ 谢谢老师
回答（1）
Chris Lan2022-06-22 10:00:36
Chris Lan同学您好
对于MVHR，我们一定要了解，对于回归方程Y=a+MVHR*X
其中Y是我们手里有的敞口，因此根据题干，我们的敞口是JPY的20M金额。
而X是我们用于对冲的汇率工具。
由于题干直接告诉我们MVHR=0.8，这就意味着，当对冲工具变化1%时，JPY敞口变化0.8%，因此对冲工具的名义本金为160M。此时对冲工具变化160M的1%时，200M的JPY敞口变化0.8%，两者变化金额都为1.6M，正好对冲。
这种题只要把握好，哪个是自变量，哪个是因变量就能稳定拿分。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片