艾同学2022-06-21 16:04:00
艾同学请问老师，indirect hedge会产生basis risk，direct hedge就不会产生basis risk吗？
回答（1）
Chris Lan2022-06-21 16:51:55
Chris Lan同学您好
只要持股的风险敞口和对冲工具不是完全一样的，就会带来basis risk。
比如说我们有期货多头，我们使用相同品种的期货空头来对冲，但由于合约到期时间不同，也会带来basis risk。
而我举的这个例子，就是您描述的这种情况。只要不是完美对冲，就会带来basis risk。
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