珊同学2022-06-20 21:37:02
珊同学原版书 249 reading17： sector neutralized price momentum factor 这是什么意思？
回答（1）
开开2022-06-21 10:51:06
开开同学你好，因为momentum factor 是long 表现最好的一批股票，short表现最差的一批股票。那么表现最好的可能集中在某一板块，表现最差的也集中在某个板块，那么如果指按股价涨跌幅去进行选股进行long short，那么股票多头和空头都会有集中的板块敞口。
那么，行业中性化动量因子的操作就是把long short部分的板块权重设置成一样，这两两者相抵就使得sector敞口为0了，只剩下了momentum的部分。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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