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艾同学2022-06-20 21:35:25

老师我突然懵了。这里计算1bp带来的合约价格变化，为什么不需要乘以duration呢？依据的公式应该是DeltaP=P*MD*DeltaY吧？

回答（1）

Chris Lan2022-06-21 16:22:50

同学您好
这里是基于利率的衍生产品，他的盈亏是和利率相关的。也就是说利率变化了，基于利率变化与名义本金的规模来轧盈亏。
而不是和价格相关，因此不考虑久期因素。

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