艾同学2022-06-20 21:24:53
艾同学请问老师，这里计算实际交割价值的时候为什么不是折现到t=0呢？而是折现到t=30?是因为t=30才知道借款的实际利率嘛？
回答（1）
Chris Lan2022-06-21 16:19:23
Chris Lan同学您好
对于3乘9的FRA合约来说，3月就是FRA的合约到期的时间，因此交割就会在3月，FRA是假设从3月开始借钱，借到9月还钱，并根据市场在3月真实的利率来轧盈亏的。之所以能结算，是因为在3这个时点是，我们就可以知道从3月借钱到9月的利率了。这样就可以和我们锁定的利率来轧盈亏了。
您可以参考截图中的总结。
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