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艾同学2022-06-18 09:02:57

请问老师Delta call=N（d1），Delta put=Delta call-1=N（d1）-1，那么Delta=N（d2）嘛？N（d1）和N（d2）是怎样的关系呢？

回答（1）

Chris Lan2022-06-20 10:11:19

同学您好
N(𝑑2)代表call option到期时，ST>X的概率，即行权概率
N(−𝑑2)代表put option到期时，ST<X的概念，即行权的概率

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