程同学2022-06-17 19:35:59
程同学这一题计算是对的，但是这最后一句话没看懂，index的spread变宽0.8%，组合的价值变动应该是DTS乘以0.8%（ spread的变动比率），那最后一句话怎么用bps来描述呢？
回答（1）
Nicholas2022-06-20 10:10:00
Nicholas同学，早上好。
因为DTS本就是久期乘以Spread，那么再乘以利差的变化率则得到久期乘以久期变化，就是我们常用的价格百分比；这里是计算价格的变动的，只是的确描述的不是很清楚造成了误解。
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