艾同学2022-06-16 15:02:40
艾同学请问tangency portfolio是什么意思呢？
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Johnny2022-06-17 14:25:38
Johnny同学你好，tangency portfolio就是在所有corner portfolio中，sharpe ratio最高的那个组合。
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那如何理解risk budgeting is optimal的时候，所有资产的ratio of excess return to MCTR is the same并且等于tangency portfolio的sharp ratio呢？
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同学你好，如果risk budgeting是最优的话，那么该组合就是tangency portfolio。如果risk budgeting还没有达到最优，那该组合就不是tangency portfolio，需要调整资产权重来达到最优，这样该组合才能成为tangency portfolio，而且excess return to MCTR的比率也会等于这个tangency portfolio的sharpe ratio
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