艾同学2022-06-16 09:50:49
艾同学请问老师，这里为什么不根据SharpRatio进行组合的选择和构建呢？
回答（1）
Johnny2022-06-16 10:30:10
Johnny同学你好，在没有无风险资产的情况下就是将corner portfolio2和3进行组合的，他们就是sharpe ratio最大的两个组合。而在考虑无风险资产的情况下就是用corner portfolio2和无风险资产来构建的，因为这样构建出的新组合的sharpe ratio是0.478，而将portfolio 2和3构建出的新组合的sharpe ratio位于0.478-0.455之间，会低于前者。因此将SR最大的投资组合与无风险资产相结合是最合适的。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片