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冲同学2022-06-15 17:32:33

请问viarance swap的underlying是什么？是期间的总波动？还是期间的年化波动？还是现在看，未来交割那个时刻的VIX？

回答（1）

Chris Lan2022-06-15 17:47:43

同学您好
方差互换是两个东西做交换。
一个是执行方差，这个是固定值。另一个就是方差互换合约到期时的真实的波动。即交割时间的realized方差。

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