冉同学2022-06-15 10:57:45
冉同学利用衍生品调节duration和convex能否总结解释下，谢谢。课件图片中的总结不好理解。n
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Nicholas2022-06-15 13:57:26
Nicholas同学，下午好。
基础的逻辑是久期增大，会增加凸性，可以参考凸性的公式；
long option会增加利率波动时整体投资组合的价值，则增加凸性，至于标的是债券还是债券期货，结论相同，
swaption本质也是期权，收固定支浮动会增加久期，从而增加凸性。
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