Asher2022-06-12 00:14:39
Asher这里说active share越大 active risk就越大。那有没有可能我确实没有去replicate benchmark的持仓 我就是选了不一样的股 只是这个股的特征和benchmark的个股差不多。 这个就好像债券在做replication的时候 并不一定要买一模一样的债券 而是保证那几个primary risk一致就行了
回答（1）
开开2022-06-13 16:39:27
开开同学你好，是有可能的，一般情况下active share越大，active risk越大。
例如在factor 偏离benchmark较小，但持股和benchmark很不同，那么就会导致active share较高，active risk相对较低。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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