庞同学2022-06-11 21:15:26
庞同学债券的passive投资中会用到risk factor的方法，这和股票的optimization方法原理是一致的吗？
回答（1）
最佳
开开2022-06-13 15:49:53
开开同学你好，还是不一样的。
optimization的方法是为了更好的跟踪某个指数，因此用优化求解来最小化跟踪误差，因此是纯跟踪指数的。
只不过，最优化的输出结果可以是每个成分股的权重，也可以是因子的权重。
而passive risk factor based strategy是一定主动的成分的，例如配置哪些因子，因子权重是多少等是需要人为确定的。此类方法被认为是passive的原因是这些规则都是事先定好的，策略一旦实施中间就不会改变，会按照规则去执行。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片