laralv2022-06-11 13:06:13
laralv老师，请问表格里内容要怎么理解？谢谢
回答（1）
最佳
Chris Lan2022-06-13 10:44:43
Chris Lan同学您好
以DC/FC为例，我们担心的是FC下跌，而DC/FC这个货币对，我们关注的是FC这个货币，所以我们应该short forward来对冲汇率风险。
也将来卖出FC来对冲，如果远期汇率是升水状态，说明未来FC的价格更高，说明我在未来卖的价格就更高。因此就有正的roll yield。
在未来卖FC，就相当于在0时点买FC。因此当0时点买FC便宜，未来卖FC更贵，我们是有利可图的，即正的roll yield。
其他的几项是相同的逻辑。
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