TonyJIAO2022-06-11 09:04:16
TonyJIAO老师好，R24Example9的mini case C的Q1，答案说have little effect on regulatory risk-based capital requirements，但是题目中将floating security换成fixed Investment-grade应该是risk降低了，这样的话应该会使得regulatory risk-based capital增加，进而降低对regulatory risk-based capital的requirement，这样理解有什么问题吗？谢谢
回答（1）
Chris Lan2022-06-13 16:14:35
Chris Lan同学您好
银行监管主要是基于巴塞尔三为基础，因此主要看风险加权资产，也就是银行每项资产给个权重，然后风险越大的，权重越高，再乘以每项资产的金额，最终加权得出风险加权资产。如果你现在只是把集中的浮动利率资产，变成分散的固定利率资产，从监管的风险角度来看，变化是不大的。
风险加权主要看资产本来的风险情况，与这项资产的付息方式关系不是很大，比如说浮动利率国债和固定利率国债他们的风险相对都是比企业债要小的，无论哪种付息方式的企业债。
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