梁同学2022-06-11 08:55:39
梁同学关于convexity的思考：convexity是涨多跌少，如果资产的convexity更大，利率上涨，资产跌的少，如果利率下跌，资产涨的多，都可以更好的cover负债；二是从范围来看，资产的rang要大于负债的，所以分散度大于负债，convexity就大于负债。
回答（1）
Nicholas2022-06-13 10:51:19
Nicholas同学，早上好。
同学的理解是正确的，本质是资产现金流的离散程度，如果离散程度越大则结构性风险更大，在利率发生非平移的时候匹配效果变差。
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