珊同学2022-06-10 20:59:52
珊同学AA原版书 411页，Example 4 C C Maintain the current asset allocation of 95% bonds and 5% global equities, but increase the duration of bond investments. 答案中解释：it may result in a modest improvement in the expected return on assets if the yield curve is upward-sloping. 如果利率曲线上升，债券价格下降，久期越长，价格应该下降越多；为什么会出现modest improvement in the expected return on assets呢？
回答（1）
Johnny2022-06-13 12:03:06
Johnny同学你好，他这里没有说利率曲线上升，他说的是如果收益率曲线向上倾斜，则增加债券的久期就可能会稍微增加资产端的收益率，因为长期债的收益是高于短期债的。
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