梁同学2022-06-10 20:57:24
梁同学冲刺笔记中在多资产免疫策略中，条件只写了久期和现值一样，是不是少了资产的时间范围大于负债的时间范围？
回答（1）
Nicholas2022-06-13 10:35:49
Nicholas同学，早上好。
多负债匹配中，久期匹配，资产的MV大于负债，资产的凸性大于负债，这三个条件就是可以。资产的投资范围大于负债这个应该是以前考纲的内容，现在不包含，实际上在久期匹配中已经隐含了该条件。
就单一负债匹配而言，必定是一前一后债券，因为这样才能使得资产的久期和负债匹配；对于多负债匹配也是同样逻辑，因此资产的投资期限包含负债是一定的。
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