丛同学2022-06-07 12:47:54
丛同学老师关于CDS basis的这段解释，不太理解。
回答（1）
Nicholas2022-06-08 14:17:37
Nicholas同学，下午好。
通常情况下，我们认为利差部分主要是信用风险溢价补偿，那么Z-spread为国债和公司债即期收益率差额，我们一般把该利差部分就直接用于信用利差了。
但实际上两者之间是有差异的，就是我们这里说的CDS basis，具体的差异会和债券合约的条款有关。
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